Сравнение CBAAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CBAAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBAAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | -1.31% | 16.62% | 11.27% | 13.82% | -13.58% | 13.79% | 13.20% | 19.42% | -4.63% | 16.65% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBAAX имеют среднегодовую доходность 8.45%, а акции PMAIX немного впереди с 8.51%.
CBAAX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.45%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBAAX и PMAIX
CBAAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
CBAAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
CBAAX
PMAIX
Сравнение CBAAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBAAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.43 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.08 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.50 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 11.66 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBAAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.43 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.13 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.12 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CBAAX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAAX и PMAIX
Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | 5.88% | 5.81% | 3.56% | 2.26% | 5.97% | 4.95% | 2.54% | 3.80% | 4.65% | 3.43% | 3.59% | 3.59% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок CBAAX и PMAIX
Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, примерно равная максимальной просадке PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBAAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -24.12% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -7.06% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -13.97% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -24.12% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -3.10% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -2.69% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.52% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAAX и PMAIX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBAAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.29% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 4.18% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 7.19% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 7.20% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 7.58% | +3.19% |