Сравнение CBAAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CBAAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBAAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | -1.31% | 16.62% | 11.27% | 13.82% | -13.58% | 13.79% | 13.20% | 19.42% | -4.63% | 16.65% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBAAX имеют среднегодовую доходность 8.45%, а акции IOEZX немного отстают с 8.36%.
CBAAX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.45%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBAAX и IOEZX
CBAAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
CBAAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
CBAAX
IOEZX
Сравнение CBAAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBAAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.89 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.78 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 7.34 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.39 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между CBAAX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAAX и IOEZX
Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | 5.88% | 5.81% | 3.56% | 2.26% | 5.97% | 4.95% | 2.54% | 3.80% | 4.65% | 3.43% | 3.59% | 3.59% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок CBAAX и IOEZX
Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -56.15% | +32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -11.71% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -21.47% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -38.12% | +14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -4.15% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -8.64% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.85% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAAX и IOEZX
Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) составляет 4.07%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.38% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 8.72% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 15.55% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 13.90% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 16.44% | -5.67% |