Сравнение CB с TMUS
CB (Chubb Limited) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 12.26% против 16.66% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам CB и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between CB and TMUS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CB:
$129.48B
TMUS:
$208.40B
CB:
$28.35
TMUS:
$9.41
CB:
11.58
TMUS:
20.09
CB:
0.80
TMUS:
0.31
CB:
2.72
TMUS:
2.34
CB:
1.62
TMUS:
3.73
CB:
$48.15B
TMUS:
$90.53B
CB:
$17.01B
TMUS:
$34.92B
CB:
$12.22B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. TMUS — Ранг доходности на риск
CB
TMUS
Сравнение CB c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.52 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -0.88 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и TMUS
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -86.29% | +35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -30.37% | +21.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -33.65% | +19.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -33.65% | +14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -33.65% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -29.12% | +25.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -25.96% | +15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 17.87% | -13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и TMUS
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 7.72% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 19.08% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 24.99% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 23.90% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 26.08% | -2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и TMUS
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and TMUS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs TMUS's -86.29%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор