Сравнение CB с IONQ
CB (Chubb Limited) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, CB returned 16.27%/yr vs 40.49%/yr for IONQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CB и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between CB and IONQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between CB and IONQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.48B
IONQ:
$21.48B
CB:
$28.35
IONQ:
$0.86
CB:
11.58
IONQ:
67.11
CB:
2.72
IONQ:
99.37
CB:
1.62
IONQ:
4.32
CB:
$48.15B
IONQ:
$187.12M
CB:
$17.01B
IONQ:
$71.25M
CB:
$12.22B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. IONQ — Ранг доходности на риск
CB
IONQ
Сравнение CB c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.73 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 1.33 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и IONQ
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -90.00% | +39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -67.61% | +58.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -67.61% | +53.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -90.00% | +70.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -29.53% | +25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -50.88% | +40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 37.20% | -33.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и IONQ
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 31.60% | -25.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 68.80% | -55.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 93.28% | -75.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 100.48% | -80.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 97.53% | -73.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и IONQ
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and IONQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs IONQ's -90.00%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор