PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CB с ABBV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CB и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 12.26% против 18.75% соответственно.


CB

1 день
-0.36%
1 месяц
1.18%
С начала года
5.39%
6 месяцев
5.22%
1 год
15.46%
3 года*
20.42%
5 лет*
16.13%
10 лет*
12.26%

ABBV

1 день
-2.70%
1 месяц
5.32%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-0.98%
1 год
19.75%
3 года*
21.19%
5 лет*
18.27%
10 лет*
18.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и ABBV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited
5.39%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
ABBV
AbbVie Inc.
-1.43%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%

Correlation

The correlation between CB and ABBV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.32

The correlation between CB and ABBV shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$129.01B

ABBV:

$393.10B

EPS

CB:

$28.35

ABBV:

$2.05

Коэффициент P/E

CB:

11.53

ABBV:

107.96

Коэффициент P/S

CB:

2.71

ABBV:

6.25

Коэффициент P/B

CB:

1.61

ABBV:

14.30

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$48.15B

ABBV:

$62.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$17.01B

ABBV:

$46.15B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$12.22B

ABBV:

$17.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chubb Limited

AbbVie Inc.

Доходность на риск

CB vs. ABBV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CB
Ранг доходности на риск CB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7171
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CBABBVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.15

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

2.55

+1.21

CB vs. ABBV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABBV равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CB и ABBV

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и ABBV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBABBVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-45.09%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-17.32%

+7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-20.74%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-21.92%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-45.09%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-7.17%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-10.71%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

7.75%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и ABBV

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 5.99%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBABBVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.82%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

18.06%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

24.50%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

22.93%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

25.75%

-2.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и ABBV

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ABBV в 3.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.
3.04%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
CB
Chubb Limited
1.20%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.88B
15.00B
(CB) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CB and ABBV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABBV has higher volatility (6.82%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs ABBV's -45.09%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и ABBV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор