Сравнение CB с ABBV
CB (Chubb Limited) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 18.75%/yr for ABBV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 12.26% против 18.75% соответственно.
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
ABBV
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 18.75%
Сравнение доходности по годам CB и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
ABBV AbbVie Inc. | -1.43% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between CB and ABBV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.32 |
The correlation between CB and ABBV shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.01B
ABBV:
$393.10B
CB:
$28.35
ABBV:
$2.05
CB:
11.53
ABBV:
107.96
CB:
2.71
ABBV:
6.25
CB:
1.61
ABBV:
14.30
CB:
$48.15B
ABBV:
$62.82B
CB:
$17.01B
ABBV:
$46.15B
CB:
$12.22B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. ABBV — Ранг доходности на риск
CB
ABBV
Сравнение CB c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.15 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 2.55 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и ABBV
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -45.09% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -17.32% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -20.74% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -21.92% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -45.09% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -7.17% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -10.71% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 7.75% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и ABBV
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 5.99%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.82% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 18.06% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 24.50% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 22.93% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 25.75% | -2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и ABBV
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ABBV в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.04% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and ABBV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (6.82%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs ABBV's -45.09%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор