PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAXAX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAXAX с GAOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAXAX (Catalyst/MAP Global Equity Fund) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CAXAX returned 9.53%/yr vs 6.50%/yr for GAOAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CAXAX charges 1.21%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.

Доходность

Сравнение доходности CAXAX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAXAX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции CAXAX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 9.53% против 6.50% соответственно.

CAXAX

1 день
0.09%
1 месяц
2.56%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.67%
1 год
21.07%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.53%

GAOAX

1 день
0.37%
1 месяц
3.44%
С начала года
5.47%
6 месяцев
6.01%
1 год
15.60%
3 года*
11.82%
5 лет*
3.10%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAXAX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund		9.61%22.46%7.62%10.71%-11.04%16.54%5.48%18.84%-3.19%17.11%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		5.47%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Correlation

The correlation between CAXAX and GAOAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г.

0.86

The correlation between CAXAX and GAOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/MAP Global Equity Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с CAXAX:
CAXAX с SCHDCAXAX с VOOCAXAX с ACWICAXAX с INSAXCAXAX с CPEAXCAXAX с CFRIXCAXAX с HIIFX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIXGAOAX с ENTIX

Доходность на риск

CAXAX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAXAX
Ранг доходности на риск CAXAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAXAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAXAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAXAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAXAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAXAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAXAX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAXAXGAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.62

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.28

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.75

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

6.98

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAXAX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAXAX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAXAX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAXAXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.62

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.61

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CAXAX и GAOAX

Максимальная просадка CAXAX за все время составила -32.50%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и GAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAXAXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.50%

-29.02%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.95%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-10.87%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-29.02%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.50%

-29.02%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

0.00%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-5.96%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.24%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CAXAX и GAOAX

Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) составляет 2.12%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAXAXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.81%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.96%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

9.70%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

11.10%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

10.88%

+2.95%

Сравнение комиссий CAXAX и GAOAX

CAXAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAXAX и GAOAX

Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности GAOAX в 9.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund		5.96%6.53%8.29%2.38%0.00%1.75%1.78%4.67%9.90%2.88%1.57%1.18%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.15%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Часто задаваемые вопросы

CAXAX and GAOAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAOAX has higher volatility (2.81%) compared to CAXAX (2.12%). In terms of maximum drawdown, CAXAX dropped -32.50% vs GAOAX's -29.02%.

CAXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAXAX и GAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор