PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAVAX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVAX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-2.71%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAVAX показывает доходность -2.71%, а VPMAX немного ниже – -2.75%. За последние 10 лет акции CAVAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.01% против 16.91% соответственно.

CAVAX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.10%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.01%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SMQFXCAVAX с SUMAXCAVAX с SIEMX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий CAVAX и VPMAX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CAVAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.78

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

3.30

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.76

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

16.16

-9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.78

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.62

0.00

Корреляция

Корреляция между CAVAX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и VPMAX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.92%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и VPMAX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVAXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-48.32%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-13.75%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-25.21%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-32.65%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-8.80%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-6.61%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.20%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и VPMAX

Текущая волатильность для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) составляет 5.19%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVAXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.72%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

22.09%

-12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

28.98%

-11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

20.17%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

20.11%

-2.72%