PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с AMRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAVAX с AMRMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX).

CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и AMRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVAX и AMRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-1.95%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		-1.15%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, CAVAX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у AMRMX с доходностью -1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAVAX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции AMRMX немного отстают с 10.67%.

CAVAX

1 день
0.79%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.23%
1 год
15.11%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.75%
10 лет*
11.10%

AMRMX

1 день
0.19%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.12%
1 год
11.50%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

American Funds American Mutual Fund Class A

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SMQFX
Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGX

Сравнение комиссий CAVAX и AMRMX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AMRMX в 0.58%.

CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A

Доходность на риск

CAVAX vs. AMRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXAMRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.86

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.18

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

4.99

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. AMRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRMX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и AMRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXAMRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.86

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Корреляция

Корреляция между CAVAX и AMRMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и AMRMX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности AMRMX в 7.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.87%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.66%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и AMRMX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, что меньше максимальной просадки AMRMX в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и AMRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVAXAMRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-48.75%

+12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-7.92%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-15.31%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-29.81%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-6.03%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.98%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.41%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и AMRMX

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVAXAMRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.96%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

7.53%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

13.88%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

12.50%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

14.11%

+3.28%