Сравнение CAUSX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CAUSX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAUSX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | -0.46% | 6.38% | -0.20% | 3.83% | -7.74% | -2.99% | 5.33% | 4.98% | 0.48% | 0.91% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
CAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 0.75%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAUSX и FUTBX
CAUSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.
Доходность на риск
CAUSX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
CAUSX
FUTBX
Сравнение CAUSX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAUSX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.03 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.48 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 3.72 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUSX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.25 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между CAUSX и FUTBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUSX и FUTBX
Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | 2.88% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAUSX и FUTBX
Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAUSX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -19.69% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -2.71% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -17.03% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -7.79% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -6.94% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.08% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUSX и FUTBX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAUSX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.43% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.54% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 4.24% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.79% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 5.17% | -1.13% |