Сравнение CAUSX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности CAUSX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAUSX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | -0.46% | 6.38% | -0.20% | 3.83% | -7.74% | -2.99% | 5.33% | 4.98% | 0.48% | 0.91% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции CAUSX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 0.75% против 1.88% соответственно.
CAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 0.75%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAUSX и FEUGX
CAUSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
CAUSX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
CAUSX
FEUGX
Сравнение CAUSX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAUSX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 3.06 | -2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 7.86 | -7.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.73 | -1.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 9.44 | -8.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 32.30 | -30.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 3.06 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.68 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 1.51 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CAUSX и FEUGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUSX и FEUGX
Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | 2.88% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок CAUSX и FEUGX
Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAUSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -18.32% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -0.53% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -3.05% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -3.17% | -11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.32% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -1.15% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.16% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUSX и FEUGX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAUSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.23% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 0.96% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 1.56% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.48% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 1.25% | +2.79% |