Сравнение CAUSX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CAUSX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAUSX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | -0.46% | 6.38% | -0.20% | 3.83% | -7.74% | -2.99% | 5.33% | 4.98% | 0.48% | 0.91% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции CAUSX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: 0.75% против 1.18% соответственно.
CAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 0.75%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAUSX и DFFGX
CAUSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
CAUSX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
CAUSX
DFFGX
Сравнение CAUSX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAUSX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.60 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.99 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 3.97 | -2.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.09 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 9.14 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.60 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.98 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.76 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CAUSX и DFFGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUSX и DFFGX
Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что сопоставимо с доходностью DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | 2.88% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок CAUSX и DFFGX
Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAUSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -10.09% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -1.00% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -6.49% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -6.49% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | 0.00% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -0.86% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.34% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUSX и DFFGX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAUSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.15% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 0.40% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 1.42% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.85% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 1.57% | +2.47% |