PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAUSX с DFFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAUSX и DFFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAUSX и DFFGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund
-0.46%6.38%-0.20%3.83%-7.74%-2.99%5.33%4.98%0.48%0.91%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции CAUSX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: 0.75% против 1.18% соответственно.


CAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.25%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.15%
10 лет*
0.75%

DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

DFA Short-Term Government Portfolio

Сравнение комиссий CAUSX и DFFGX

CAUSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.


Доходность на риск

CAUSX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAUSX
Ранг доходности на риск CAUSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAUSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAUSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAUSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAUSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAUSX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAUSXDFFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.60

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.99

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

3.97

-2.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

3.09

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

9.14

-6.98

CAUSX vs. DFFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAUSX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DFFGX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAUSX и DFFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAUSXDFFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.60

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.98

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.76

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.24

Корреляция

Корреляция между CAUSX и DFFGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAUSX и DFFGX

Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что сопоставимо с доходностью DFFGX в 2.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund
2.88%4.55%3.16%3.08%1.46%1.13%1.15%1.42%1.45%1.41%1.72%1.38%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%

Просадки

Сравнение просадок CAUSX и DFFGX

Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и DFFGX.


Загрузка...

Показатели просадок


CAUSXDFFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.35%

-10.09%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-1.00%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

-6.49%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.35%

-6.49%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

0.00%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-0.86%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.34%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CAUSX и DFFGX

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CAUSXDFFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

0.15%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

0.40%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

1.42%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

1.85%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

1.57%

+2.47%