Сравнение CATH с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Global X Uranium ETF (URA).
CATH и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CATH и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CATH и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | -4.28% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 28.87% | 18.80% | 30.64% | -5.80% | 22.83% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CATH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.
CATH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CATH и URA
CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
CATH vs. URA — Ранг доходности на риск
CATH
URA
Сравнение CATH c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATH | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.53 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.01 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.40 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 10.53 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATH | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.53 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.05 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между CATH и URA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATH и URA
Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.87% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок CATH и URA
Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CATH | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -93.54% | +59.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -28.43% | +16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -37.90% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -44.10% | +38.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -75.40% | +70.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 11.89% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATH и URA
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 5.42%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CATH | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 14.44% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 38.51% | -28.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 49.22% | -30.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 42.97% | -25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 37.22% | -18.60% |