PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CATH с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CATH и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CATH и URA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
-4.28%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%30.64%-5.80%22.83%
URA
Global X Uranium ETF
15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.


CATH

1 день
0.72%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-2.54%
1 год
17.10%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.78%
10 лет*

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий CATH и URA

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

CATH vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6363
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATH c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CATHURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.53

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

3.01

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.40

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

10.53

-3.94

CATH vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CATHURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.53

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.05

+0.77

Корреляция

Корреляция между CATH и URA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и URA

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности URA в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
0.87%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок CATH и URA

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


CATHURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-93.54%

+59.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-28.43%

+16.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-37.90%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-44.10%

+38.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-75.40%

+70.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

11.89%

-9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и URA

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 5.42%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CATHURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

14.44%

-9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

38.51%

-28.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

49.22%

-30.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

42.97%

-25.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

37.22%

-18.60%