PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATH с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CATH с PBFR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

CATH и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CATH и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CATH и PBFR

2026 (YTD)20252024
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		-4.20%17.08%9.23%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.24%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.24%.

CATH

1 день
0.08%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-2.58%
1 год
16.47%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.89%
1 год
10.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с EPOLCATH с JUSTCATH с VTICATH с FXAIX
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с JAAAPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR

Сравнение комиссий CATH и PBFR

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.

PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Доходность на риск

CATH vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATH c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATHPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.34

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.00

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.83

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

10.77

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATH vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATHPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.34

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.24

-0.52

Корреляция

Корреляция между CATH и PBFR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и PBFR

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности PBFR в 0.01%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.87%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CATH и PBFR

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

CATHPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-8.50%

-25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-4.12%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-1.05%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-0.68%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.05%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и PBFR

Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что CATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CATHPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.44%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

3.48%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

8.18%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

7.12%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

7.12%

+11.49%