Сравнение CATH с KCIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX).
CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CATH и KCIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CATH и KCIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | -4.28% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 28.87% | 18.80% | 30.64% | -5.80% | 22.83% |
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | -1.69% | 29.20% | 7.57% | 13.59% | -19.07% | 11.40% | 13.80% | 19.31% | -12.45% | 29.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CATH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у KCIIX с доходностью -1.69%.
CATH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
KCIIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CATH и KCIIX
CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KCIIX в 1.21%.
Доходность на риск
CATH vs. KCIIX — Ранг доходности на риск
CATH
KCIIX
Сравнение CATH c KCIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATH | KCIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.14 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.58 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 5.45 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATH | KCIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.14 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.55 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CATH и KCIIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATH и KCIIX
Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности KCIIX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.87% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% |
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 3.26% | 3.40% | 2.53% | 1.97% | 2.23% | 10.06% | 0.99% | 2.96% | 4.85% | 0.67% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок CATH и KCIIX
Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки KCIIX в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и KCIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CATH | KCIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -35.81% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.66% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -32.76% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -12.66% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -7.66% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.16% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATH и KCIIX
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 5.42%, в то время как у Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CATH | KCIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.73% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 11.64% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 16.42% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 15.36% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 15.84% | +2.78% |