PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATH с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CATH с ETIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX).

CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CATH и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CATH и ETIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		-4.28%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%30.64%-5.80%6.00%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		5.44%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-10.37%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 5.44%.

CATH

1 день
0.72%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-2.54%
1 год
17.10%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—

ETIDX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.44%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.06%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с EPOLCATH с JUSTCATH с VTICATH с FXAIX
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPY

Сравнение комиссий CATH и ETIDX

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.

ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Доходность на риск

CATH vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATH c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATHETIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.76

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.14

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

4.92

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATH vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETIDX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATHETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.13

Корреляция

Корреляция между CATH и ETIDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и ETIDX

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности ETIDX в 3.39%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.87%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.39%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CATH и ETIDX

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и ETIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CATHETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-34.12%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.06%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-29.11%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.34%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.22%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.93%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и ETIDX

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 5.42%, в то время как у Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CATHETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.71%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

11.15%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

18.08%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

17.61%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

18.31%

+0.31%