Сравнение CATH с CPSL
CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) and CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - CATH is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Catholic Values Index, while CPSL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. CATH is passively managed, while CPSL is actively managed. Over the past year, CATH returned 20.87% vs 7.22% for CPSL. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CATH charges 0.29%/yr vs 0.79%/yr for CPSL.
Доходность
Сравнение доходности CATH и CPSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CATH показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у CPSL с доходностью 4.29%.
CATH
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.75%
- Всё время*
- 14.64%
CPSL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.40M | $3.99M | $4.26M | |
| $1.65M | $1.43M | $948.66K |
Сравнение доходности по годам CATH и CPSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 11.93% | 17.08% | 9.68% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 4.29% | 6.43% | 2.24% |
Correlation
The correlation between CATH and CPSL is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between CATH and CPSL shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATH vs. CPSL — Ранг доходности на риск
CATH
CPSL
Сравнение CATH c CPSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CATH | CPSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.64 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 6.15 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 30.62 | -21.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CATH и CPSL
Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и CPSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATH | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -3.72% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -1.18% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -0.31% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.24% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATH и CPSL
Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что CATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATH | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.75% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 1.68% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 2.29% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 3.26% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 3.26% | +15.37% |
Сравнение комиссий CATH и CPSL
CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CPSL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATH и CPSL
Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как CPSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.75% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CATH and CPSL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CATH has higher volatility (4.18%) compared to CPSL (0.75%). In terms of maximum drawdown, CATH dropped -33.95% vs CPSL's -3.72%.
On 1-year performance, CATH leads with 20.87% vs 7.22% for CPSL. On fees, CATH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CPSL has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CATH has performed better with a 20.87% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CATH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
CATH has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for CPSL.
CATH is categorized as S&P 500, while CPSL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and Calamos. Their fees differ too: 0.29% for CATH and 0.79% for CPSL.
CPSL currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CATH и CPSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор