PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATH с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CATH с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

CATH и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CATH и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CATH и BUFP

2026 (YTD)20252024
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		-4.28%17.08%9.23%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

CATH

1 день
0.72%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-2.54%
1 год
17.10%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с EPOLCATH с JUSTCATH с VTICATH с FXAIX
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий CATH и BUFP

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.

BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Доходность на риск

CATH vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATH c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATHBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.25

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.89

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.73

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

9.93

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATH vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATHBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.25

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.05

-0.33

Корреляция

Корреляция между CATH и BUFP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и BUFP

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности BUFP в 0.01%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.87%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CATH и BUFP

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

CATHBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-11.98%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-8.16%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-2.05%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-1.08%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.42%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и BUFP

Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CATHBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.45%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

5.01%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

11.12%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

9.78%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

9.78%

+8.84%