PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATH с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CATH с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - CATH is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Catholic Values Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CATH returned 12.62%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CATH charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности CATH и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

CATH

1 день
0.41%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.82%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.00%
3 года*
21.14%
5 лет*
12.62%
10 лет*
14.84%

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATH и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		9.82%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%30.64%-7.90%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between CATH and AIQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.84

The correlation between CATH and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CATH и AIQ

Секторы
CATH
AIQ

Технологии

38.1%
73.3%

Финансовые услуги

11.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.5%

Здравоохранение

7.9%
0.4%

Промышленность

7.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

CATH
38.1%
AIQ
73.3%

Финансовые услуги

CATH
11.4%
AIQ
0.4%

Коммуникационные услуги

CATH
10.7%
AIQ
13.2%

Потребительский циклический сектор

CATH
9.9%
AIQ
8.5%

Здравоохранение

CATH
7.9%
AIQ
0.4%

Промышленность

CATH
7.6%
AIQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

CATH
4.6%
AIQ

-

Энергетика

CATH
3.3%
AIQ

-

Коммунальные услуги

CATH
2.8%
AIQ

-

Недвижимость

CATH
1.9%
AIQ

-

Сырьевые материалы

CATH
1.7%
AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с JUSTCATH с EPOLCATH с VTICATH с FXAIX
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

CATH vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATH c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATHAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.83

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.52

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.96

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

13.69

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATH vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATHAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.83

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.83

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CATH и AIQ

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATHAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-44.66%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-16.47%

+7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-26.35%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-44.66%

+16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.95%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-9.79%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.76%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и AIQ

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 2.62%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATHAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

8.82%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

18.55%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

23.11%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

25.34%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

25.50%

-6.90%

Сравнение комиссий CATH и AIQ

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и AIQ

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.76%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%

Часто задаваемые вопросы

CATH and AIQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to CATH (2.62%). In terms of maximum drawdown, CATH dropped -33.95% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 18.69% vs 12.62% for CATH. On fees, CATH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CATH has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 18.69% return vs 12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CATH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

CATH has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.14% for AIQ.

CATH is categorized as S&P 500, while AIQ is Technology Equities. CATH tracks S&P 500 Catholic Values Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.29% for CATH and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATH и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор