Сравнение CAT1.DE с MA
CAT1.DE (Caterpillar Inc) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. CAT1.DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CAT1.DE returned 30.73%/yr vs 18.18%/yr for MA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT1.DE и MA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAT1.DE торгуется в EUR, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAT1.DE показывает доходность 63.69%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.01%. За последние 10 лет акции CAT1.DE превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 30.73% против 18.18% соответственно.
CAT1.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 63.69%
- 6 месяцев
- 56.69%
- 1 год
- 165.19%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 34.12%
- 10 лет*
- 30.73%
MA
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- -16.18%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 18.18%
Сравнение доходности по годам CAT1.DE и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT1.DE Caterpillar Inc | 63.69% | 43.28% | 31.34% | 22.18% | 25.02% | 28.31% | 12.14% | 22.30% | -14.39% | 51.49% |
MA Mastercard Incorporated | -12.01% | -3.90% | 32.37% | 19.70% | 3.37% | 8.73% | 10.28% | 62.75% | 31.20% | 29.54% |
Correlation
The correlation between CAT1.DE and MA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between CAT1.DE and MA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT1.DE vs. MA — Ранг доходности на риск
CAT1.DE
MA
Сравнение CAT1.DE c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc (CAT1.DE) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAT1.DE | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 0.89 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.49 | -0.77 | +16.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.27 | -1.48 | +43.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAT1.DE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88 | -0.71 | +5.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.33 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.67 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CAT1.DE и MA
Максимальная просадка CAT1.DE за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки MA в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT1.DE и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT1.DE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.83% | -55.01% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -21.04% | +10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.13% | -26.26% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -26.26% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -40.66% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -22.68% | +22.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -9.09% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 10.93% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT1.DE и MA
Caterpillar Inc (CAT1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что CAT1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT1.DE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 6.83% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 18.16% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 22.95% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 24.10% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 27.23% | +4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT1.DE и MA
Дивидендная доходность CAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MA в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT1.DE Caterpillar Inc | 0.55% | 0.91% | 1.24% | 1.47% | 1.69% | 1.70% | 2.19% | 2.18% | 2.14% | 1.81% | 2.68% | 3.66% |
MA Mastercard Incorporated | 0.66% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT1.DE и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAT1.DE and MA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAT1.DE и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор