Сравнение CAT1.DE с WMT
CAT1.DE (Caterpillar Inc) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. CAT1.DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CAT1.DE returned 30.73%/yr vs 19.37%/yr for WMT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT1.DE и WMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAT1.DE торгуется в EUR, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAT1.DE показывает доходность 63.69%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции CAT1.DE превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 30.73% против 19.37% соответственно.
CAT1.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 63.69%
- 6 месяцев
- 56.69%
- 1 год
- 165.19%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 34.12%
- 10 лет*
- 30.73%
WMT
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам CAT1.DE и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT1.DE Caterpillar Inc | 63.69% | 43.28% | 31.34% | 22.18% | 25.02% | 28.31% | 12.14% | 22.30% | -14.39% | 51.49% |
WMT Walmart Inc. | 9.23% | 9.72% | 85.47% | 9.50% | 5.70% | 9.60% | 13.16% | 33.10% | 1.10% | 28.55% |
Correlation
The correlation between CAT1.DE and WMT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT1.DE vs. WMT — Ранг доходности на риск
CAT1.DE
WMT
Сравнение CAT1.DE c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc (CAT1.DE) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAT1.DE | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.17 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.49 | 1.36 | +14.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.27 | 4.87 | +37.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAT1.DE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88 | 0.89 | +3.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CAT1.DE и WMT
Максимальная просадка CAT1.DE за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки WMT в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT1.DE и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT1.DE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.83% | -33.52% | -38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -15.92% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.13% | -25.42% | -11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -25.42% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -25.42% | -15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -10.75% | +10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -8.43% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.44% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT1.DE и WMT
Текущая волатильность для Caterpillar Inc (CAT1.DE) составляет 9.32%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что CAT1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT1.DE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 10.61% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 19.42% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 24.48% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 22.56% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 22.83% | +8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT1.DE и WMT
Дивидендная доходность CAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности WMT в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT1.DE Caterpillar Inc | 0.55% | 0.91% | 1.24% | 1.47% | 1.69% | 1.70% | 2.19% | 2.18% | 2.14% | 1.81% | 2.68% | 3.66% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT1.DE и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAT1.DE and WMT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAT1.DE и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор