Сравнение CAT1.DE с LYPS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc (CAT1.DE) и Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE).
LYPS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CAT1.DE и LYPS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAT1.DE и LYPS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT1.DE Caterpillar Inc | 28.46% | 43.29% | 31.34% | 22.18% | 25.02% | 28.31% | 12.14% | 22.30% | -14.39% | 51.49% |
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | -2.76% | 4.89% | 32.52% | 22.69% | -14.10% | 40.92% | 7.06% | 34.95% | -1.02% | 6.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CAT1.DE показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у LYPS.DE с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции CAT1.DE превзошли акции LYPS.DE по среднегодовой доходности: 27.74% против 13.89% соответственно.
CAT1.DE
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 54.09%
- 1 год
- 108.64%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 28.56%
- 10 лет*
- 27.74%
LYPS.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT1.DE vs. LYPS.DE — Ранг доходности на риск
CAT1.DE
LYPS.DE
Сравнение CAT1.DE c LYPS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc (CAT1.DE) и Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAT1.DE | LYPS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 0.61 | +2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 0.92 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.14 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | 2.40 | +6.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.37 | 8.14 | +17.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAT1.DE | LYPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 0.61 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.85 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.92 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между CAT1.DE и LYPS.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT1.DE и LYPS.DE
Дивидендная доходность CAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности LYPS.DE в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT1.DE Caterpillar Inc | 0.70% | 0.91% | 1.24% | 1.47% | 1.69% | 1.70% | 2.19% | 2.18% | 2.14% | 1.81% | 2.68% | 3.66% |
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | 1.03% | 1.00% | 1.21% | 1.04% | 2.11% | 1.09% | 1.54% | 1.63% | 1.93% | 1.75% | 1.88% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок CAT1.DE и LYPS.DE
Максимальная просадка CAT1.DE за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки LYPS.DE в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT1.DE и LYPS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAT1.DE | LYPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -33.81% | -37.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -8.43% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -23.37% | -13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | -33.81% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -4.98% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -4.05% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.10% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT1.DE и LYPS.DE
Caterpillar Inc (CAT1.DE) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CAT1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAT1.DE | LYPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 3.64% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 8.66% | +17.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 17.23% | +17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 15.24% | +14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 16.15% | +14.85% |