PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT1.DE с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT1.DE с CVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAT1.DE (Caterpillar Inc) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. CAT1.DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, CAT1.DE returned 30.73%/yr vs 10.56%/yr for CVX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT1.DE и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Caterpillar Inc (CAT1.DE) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAT1.DE торгуется в EUR, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAT1.DE показывает доходность 63.69%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции CAT1.DE превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 30.73% против 10.56% соответственно.

CAT1.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
2.39%
С начала года
63.69%
6 месяцев
56.69%
1 год
165.19%
3 года*
59.24%
5 лет*
34.12%
10 лет*
30.73%

CVX

1 день
0.24%
1 месяц
4.10%
С начала года
27.70%
6 месяцев
28.58%
1 год
41.61%
3 года*
8.19%
5 лет*
17.49%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT1.DE и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT1.DE
Caterpillar Inc		63.69%43.28%31.34%22.18%25.02%28.31%12.14%22.30%-14.39%51.49%
CVX
Chevron Corporation		27.70%-2.96%7.97%-16.22%68.28%57.18%-32.06%17.88%-5.51%-3.00%

Correlation

The correlation between CAT1.DE and CVX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.29

The correlation between CAT1.DE and CVX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc

Chevron Corporation

Часто сравнивают с CAT1.DE:
CAT1.DE с TSLACAT1.DE с SXR8.DECAT1.DE с VOOGCAT1.DE с LYPS.DECAT1.DE с MACAT1.DE с WMTCAT1.DE с TMUS
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

CAT1.DE vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT1.DE
Ранг доходности на риск CAT1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT1.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT1.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT1.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT1.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT1.DE c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc (CAT1.DE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAT1.DECVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.88
1.78

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.69
2.38

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.31

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.49

2.59

+12.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.27

6.80

+35.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAT1.DE vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT1.DE на текущий момент составляет 4.88, что выше коэффициента Шарпа CVX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT1.DE и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAT1.DECVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88

1.78

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.68

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.36

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CAT1.DE и CVX

Максимальная просадка CAT1.DE за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки CVX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT1.DE и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAT1.DECVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.83%

-54.63%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-16.17%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.13%

-25.72%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-30.93%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

-54.63%

+14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-10.74%

+10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-11.69%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

6.14%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT1.DE и CVX

Caterpillar Inc (CAT1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что CAT1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAT1.DECVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

7.78%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.73%

19.06%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

23.55%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

25.94%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

29.77%

+1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT1.DE и CVX

Дивидендная доходность CAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT1.DE
Caterpillar Inc		0.55%0.91%1.24%1.47%1.69%1.70%2.19%2.18%2.14%1.81%2.68%3.66%
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT1.DE и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CAT1.DE значения в EUR, CVX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CAT1.DE and CVX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT1.DE и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор