Сравнение CAT1.DE с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc (CAT1.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CAT1.DE и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAT1.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT1.DE Caterpillar Inc | 28.46% | 43.29% | 31.34% | 22.18% | 25.02% | 28.31% | 12.14% | 22.30% | -14.39% | 51.49% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -5.54% | 7.62% | 44.86% | 26.06% | -25.11% | 41.82% | 22.36% | 33.89% | 4.47% | 11.56% |
Разные валюты инструментов
CAT1.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAT1.DE показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции CAT1.DE превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 27.74% против 15.68% соответственно.
CAT1.DE
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 54.09%
- 1 год
- 108.64%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 28.56%
- 10 лет*
- 27.74%
VOOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT1.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
CAT1.DE
VOOG
Сравнение CAT1.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc (CAT1.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAT1.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 0.62 | +2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.01 | +2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.15 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | 1.13 | +7.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.37 | 3.79 | +21.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAT1.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 0.62 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.62 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CAT1.DE и VOOG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT1.DE и VOOG
Дивидендная доходность CAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT1.DE Caterpillar Inc | 0.70% | 0.91% | 1.24% | 1.47% | 1.69% | 1.70% | 2.19% | 2.18% | 2.14% | 1.81% | 2.68% | 3.66% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок CAT1.DE и VOOG
Максимальная просадка CAT1.DE за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT1.DE и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAT1.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -32.73% | -39.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -13.71% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -32.73% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | -32.73% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -9.07% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -5.01% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.54% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT1.DE и VOOG
Caterpillar Inc (CAT1.DE) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что CAT1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAT1.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 6.31% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 12.81% | +12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 24.37% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 20.89% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 21.08% | +9.92% |