PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT1.DE с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT1.DE с TMUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAT1.DE (Caterpillar Inc) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. CAT1.DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CAT1.DE returned 30.73%/yr vs 15.43%/yr for TMUS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT1.DE и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Caterpillar Inc (CAT1.DE) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAT1.DE торгуется в EUR, в то время как TMUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TMUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAT1.DE показывает доходность 63.69%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции CAT1.DE превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 30.73% против 15.43% соответственно.

CAT1.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
2.39%
С начала года
63.69%
6 месяцев
56.69%
1 год
165.19%
3 года*
59.24%
5 лет*
34.12%
10 лет*
30.73%

TMUS

1 день
1.42%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-13.27%
1 год
-26.40%
3 года*
10.38%
5 лет*
6.35%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT1.DE и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT1.DE
Caterpillar Inc		63.69%43.28%31.34%22.18%25.02%28.31%12.14%22.30%-14.39%51.49%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-9.64%-17.67%48.93%11.57%28.19%-7.56%57.78%26.07%4.86%-3.14%

Correlation

The correlation between CAT1.DE and TMUS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.15

The correlation between CAT1.DE and TMUS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с CAT1.DE:
CAT1.DE с TSLACAT1.DE с SXR8.DECAT1.DE с VOOGCAT1.DE с LYPS.DECAT1.DE с CVXCAT1.DE с MACAT1.DE с WMT
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

CAT1.DE vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT1.DE
Ранг доходности на риск CAT1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT1.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT1.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT1.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT1.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT1.DE c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc (CAT1.DE) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAT1.DETMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.88
-1.02

+5.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.69
-1.44

+7.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

0.84

+0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.49

-0.87

+16.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.27

-1.48

+43.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAT1.DE vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT1.DE на текущий момент составляет 4.88, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT1.DE и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAT1.DETMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88

-1.02

+5.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.26

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.58

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.21

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CAT1.DE и TMUS

Максимальная просадка CAT1.DE за все время составила -71.83%, что меньше максимальной просадки TMUS в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT1.DE и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAT1.DETMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.83%

-82.26%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-30.52%

+20.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.13%

-40.39%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-40.39%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

-40.39%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-39.23%

+39.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-24.25%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

17.84%

-13.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT1.DE и TMUS

Caterpillar Inc (CAT1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что CAT1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAT1.DETMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

7.11%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.73%

20.32%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

26.10%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

24.24%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

26.82%

+4.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT1.DE и TMUS

Дивидендная доходность CAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности TMUS в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT1.DE
Caterpillar Inc		0.55%0.91%1.24%1.47%1.69%1.70%2.19%2.18%2.14%1.81%2.68%3.66%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT1.DE и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CAT1.DE значения в EUR, TMUS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CAT1.DE and TMUS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT1.DE и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор