PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAT1.DE с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT1.DE с TMUS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CAT1.DE (Caterpillar Inc) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. CAT1.DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CAT1.DE returned 29.50%/yr vs 15.78%/yr for TMUS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT1.DE и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Caterpillar Inc (CAT1.DE) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAT1.DE торгуется в EUR, в то время как TMUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TMUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAT1.DE показывает доходность 54.74%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции CAT1.DE превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 29.50% против 15.78% соответственно.

CAT1.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
-12.48%
6 месяцев
40.75%
С начала года
54.74%
1 год
115.06%
3 года*
50.32%
5 лет*
36.14%
10 лет*
29.50%
Всё время*
17.87%

TMUS

1 день
1.88%
1 месяц
8.13%
6 месяцев
7.79%
С начала года
0.17%
1 год
-10.68%
3 года*
12.27%
5 лет*
7.90%
10 лет*
15.78%
Всё время*
21.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT1.DE и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT1.DE
Caterpillar Inc		54.74%43.55%31.76%22.74%25.56%29.19%13.00%23.21%-13.77%54.55%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		0.17%-17.67%48.93%11.57%28.19%-7.56%57.78%26.07%4.86%-3.14%

Correlation

The correlation between CAT1.DE and TMUS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.12

The correlation between CAT1.DE and TMUS shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с CAT1.DE:
CAT1.DE с TSLACAT1.DE с SXR8.DECAT1.DE с VOOGCAT1.DE с LYPS.DECAT1.DE с CVXCAT1.DE с WMTCAT1.DE с MA
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

CAT1.DE vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT1.DE
Ранг доходности на риск CAT1.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT1.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT1.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT1.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT1.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT1.DE c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc (CAT1.DE) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAT1.DETMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
-0.39

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
-0.39

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.96

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.31

-0.33

+6.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.32

-0.54

+23.86

CAT1.DE vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT1.DE на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT1.DE и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAT1.DE и TMUS

Максимальная просадка CAT1.DE за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки TMUS в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT1.DE и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAT1.DETMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-74.88%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-32.72%

+14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.13%

-42.28%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-42.28%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

-42.28%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.13%

-32.63%

+14.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-19.52%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

19.80%

-14.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT1.DE и TMUS

Caterpillar Inc (CAT1.DE) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что CAT1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAT1.DETMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

10.64%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.26%

22.14%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.45%

27.52%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

24.69%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.65%

26.97%

+4.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT1.DE и TMUS

Дивидендная доходность CAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TMUS в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT1.DE
Caterpillar Inc		0.86%1.04%1.52%1.86%2.06%2.34%2.84%2.85%2.95%2.34%3.48%4.70%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.01%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT1.DE и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CAT1.DE значения в EUR, TMUS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CAT1.DE and TMUS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT1.DE и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор