Сравнение CAS с YANG
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while YANG is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CAS charges 0.88%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности CAS и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 45.29%
- С начала года
- 25.47%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- -43.66%
- 5 лет*
- -34.43%
- 10 лет*
- -36.84%
Сравнение доходности по годам CAS и YANG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -7.21% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.43% |
Correlation
The correlation between CAS and YANG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. YANG — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YANG
Сравнение CAS c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и YANG
Максимальная просадка CAS за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -99.98% | +89.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -99.97% | +89.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -90.56% | +86.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и YANG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 59.33% | -26.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 94.43% | -61.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 81.86% | -49.06% |
Сравнение комиссий CAS и YANG
CAS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и YANG
Дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности YANG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.94% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and YANG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.38% for CAS.
They also come from different issuers: Simplify and Direxion. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 1.07% for YANG.
Подберите оптимальное распределение для CAS и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор