PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAS с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAS с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. CAS is actively managed, while VDE is passively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. CAS charges 0.88%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности CAS и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CAS

1 день
-3.09%
1 месяц
-7.28%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAS и VDE

2026 (YTD)
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		-7.21%
VDE
Vanguard Energy ETF		0.62%

Correlation

The correlation between CAS and VDE is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.41

Сравнение распределения секторов CAS и VDE

Секторы
CAS
VDE

Финансовые услуги

40.5%

-

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

CAS
40.5%
VDE

-

Сырьевые материалы

CAS

-

VDE
0.2%

Коммуникационные услуги

CAS

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

CAS

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

CAS

-

VDE

-

Энергетика

CAS

-

VDE
99.4%

Здравоохранение

CAS

-

VDE

-

Промышленность

CAS

-

VDE
0.1%

Недвижимость

CAS

-

VDE

-

Технологии

CAS

-

VDE

-

Коммунальные услуги

CAS

-

VDE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify China A Shares PLUS Income ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с CAS:
CAS с DRGNCAS с CNYACAS с ASHRCAS с RSBYCAS с FCACAS с KSTRCAS с NBCE
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

CAS vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAS c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.72

—

CAS vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAS и VDE

Максимальная просадка CAS за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-74.20%

+63.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-8.54%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-19.91%

+16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAS и VDE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.80%

20.84%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

26.25%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

29.91%

+2.89%

Сравнение комиссий CAS и VDE

CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAS и VDE

Дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VDE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

CAS and VDE have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.

VDE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.38% for CAS.

CAS is categorized as China Equities, while VDE is Energy Equities. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.09% for VDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAS и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор