Сравнение CAS с USOY
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CAS charges 0.88%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности CAS и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -1.66% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 6.05% |
Correlation
The correlation between CAS and USOY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. USOY — Ранг доходности на риск
CAS
USOY
Сравнение CAS c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.61 | 0.99 | -4.60 |
Просадки
Сравнение просадок CAS и USOY
Максимальная просадка CAS за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -17.46% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -5.11% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -6.47% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 30.44% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 26.13% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 26.13% | -5.30% |
Сравнение комиссий CAS и USOY
CAS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и USOY
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and USOY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Defiance. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для CAS и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор