Сравнение CAS с USOY
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. CAS charges 0.88%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности CAS и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 34.18%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -12.02% |
Correlation
The correlation between CAS and USOY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. USOY — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение CAS c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и USOY
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -21.19% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -21.19% | +18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -6.63% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 31.56% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 26.51% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 26.51% | +2.40% |
Сравнение комиссий CAS и USOY
CAS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и USOY
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 68.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 68.29% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and USOY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 0.00% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Defiance. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для CAS и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор