Сравнение CAS с USO
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. CAS is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. CAS charges 0.88%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности CAS и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам CAS и USO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -7.21% |
USO United States Oil Fund LP | -8.95% |
Correlation
The correlation between CAS and USO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. USO — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USO
Сравнение CAS c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и USO
Максимальная просадка CAS за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -98.19% | +87.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -87.31% | +76.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -75.36% | +71.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 44.91% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 36.68% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 39.07% | -6.27% |
Сравнение комиссий CAS и USO
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и USO
Дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.38% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and USO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
CAS has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for USO.
CAS is categorized as China Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and USCF. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для CAS и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор