Сравнение CAS с USO
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. CAS is actively managed, while USO is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CAS charges 0.88%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности CAS и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам CAS и USO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -1.66% |
USO United States Oil Fund LP | 7.71% |
Correlation
The correlation between CAS and USO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. USO — Ранг доходности на риск
CAS
USO
Сравнение CAS c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.61 | -0.18 | -3.43 |
Просадки
Сравнение просадок CAS и USO
Максимальная просадка CAS за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -98.19% | +95.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -85.01% | +83.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -75.30% | +73.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 44.20% | -23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 36.06% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 39.00% | -18.17% |
Сравнение комиссий CAS и USO
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и USO
Ни CAS, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAS and USO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
CAS and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CAS is categorized as China Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and USCF. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для CAS и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор