Сравнение CAS с UCO
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). CAS is actively managed, while UCO is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CAS charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности CAS и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 149.12%
- 6 месяцев
- 137.09%
- 1 год
- 120.48%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- -11.31%
Сравнение доходности по годам CAS и UCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -1.66% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 8.33% |
Correlation
The correlation between CAS and UCO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. UCO — Ранг доходности на риск
CAS
UCO
Сравнение CAS c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.61 | -0.34 | -3.27 |
Просадки
Сравнение просадок CAS и UCO
Максимальная просадка CAS за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -99.95% | +97.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -99.23% | +97.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -85.49% | +83.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 57.11% | -36.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 59.78% | -38.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 71.36% | -50.53% |
Сравнение комиссий CAS и UCO
CAS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и UCO
Ни CAS, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAS and UCO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
CAS and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CAS is categorized as China Equities, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для CAS и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор