Сравнение CAS с UCO
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). CAS is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. CAS charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности CAS и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -25.61%
- С начала года
- 81.88%
- 6 месяцев
- 76.32%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 19.46%
Сравнение доходности по годам CAS и UCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | -19.31% |
Correlation
The correlation between CAS and UCO is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. UCO — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UCO
Сравнение CAS c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и UCO
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -99.86% | +93.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -85.89% | +82.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -82.11% | +79.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 57.57% | -28.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 60.09% | -31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 317.77% | -288.86% |
Сравнение комиссий CAS и UCO
CAS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и UCO
Ни CAS, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAS and UCO have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
CAS and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CAS is categorized as China Equities, while UCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для CAS и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор