Сравнение CAS с PFIX
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. CAS charges 0.88%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности CAS и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и PFIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -7.88% |
Correlation
The correlation between CAS and PFIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. PFIX — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFIX
Сравнение CAS c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и PFIX
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -36.17% | +29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -23.31% | +20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -17.15% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и PFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 29.19% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 38.46% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 38.23% | -9.32% |
Сравнение комиссий CAS и PFIX
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и PFIX
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and PFIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 0.00% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.50% for PFIX.
Подберите оптимальное распределение для CAS и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор