Сравнение CAS с MTBA
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. CAS charges 0.88%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности CAS и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и MTBA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -1.66% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.13% |
Correlation
The correlation between CAS and MTBA is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение распределения секторов CAS и MTBA
Секторы
CAS
MTBA
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CAS
MTBA
Сырьевые материалы
CAS
-
MTBA
-
Коммуникационные услуги
CAS
-
MTBA
-
Потребительский циклический сектор
CAS
-
MTBA
-
Потребительский защитный сектор
CAS
-
MTBA
-
Энергетика
CAS
-
MTBA
-
Здравоохранение
CAS
-
MTBA
-
Промышленность
CAS
-
MTBA
-
Недвижимость
CAS
-
MTBA
-
Технологии
CAS
-
MTBA
-
Коммунальные услуги
CAS
-
MTBA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. MTBA — Ранг доходности на риск
CAS
MTBA
Сравнение CAS c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAS | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.61 | 1.30 | -4.91 |
Просадки
Сравнение просадок CAS и MTBA
Максимальная просадка CAS за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -3.48% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.60% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.79% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и MTBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 3.10% | +17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 3.95% | +16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 3.95% | +16.88% |
Сравнение комиссий CAS и MTBA
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и MTBA
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and MTBA have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.00% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.15% for MTBA.
Подберите оптимальное распределение для CAS и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор