Сравнение CAS с HIGH
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAS charges 0.88%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности CAS и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и HIGH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.09% |
Correlation
The correlation between CAS and HIGH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. HIGH — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIGH
Сравнение CAS c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и HIGH
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -9.50% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -7.50% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -2.44% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и HIGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 8.79% | +20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 9.53% | +19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 9.53% | +19.38% |
Сравнение комиссий CAS и HIGH
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и HIGH
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.36% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and HIGH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
HIGH has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 0.00% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.51% for HIGH.
Подберите оптимальное распределение для CAS и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор