PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAS с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAS с GXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while GXC is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAS charges 0.88%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности CAS и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CAS

1 день
-3.09%
1 месяц
-7.28%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
-12.50%
С начала года
-6.77%
1 год
1.91%
3 года*
8.68%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAS и GXC

2026 (YTD)
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		-7.21%
GXC
SPDR S&P China ETF		-2.77%

Correlation

The correlation between CAS and GXC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.54

Сравнение распределения секторов CAS и GXC

Секторы
CAS
GXC

Финансовые услуги

40.5%
17.1%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский циклический сектор

-

21.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

9.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

13.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

CAS
40.5%
GXC
17.1%

Сырьевые материалы

CAS

-

GXC
6.7%

Коммуникационные услуги

CAS

-

GXC
13.9%

Потребительский циклический сектор

CAS

-

GXC
21.9%

Потребительский защитный сектор

CAS

-

GXC
3.5%

Энергетика

CAS

-

GXC
3.3%

Здравоохранение

CAS

-

GXC
6.3%

Промышленность

CAS

-

GXC
9.5%

Недвижимость

CAS

-

GXC
2.0%

Технологии

CAS

-

GXC
13.8%

Коммунальные услуги

CAS

-

GXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify China A Shares PLUS Income ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с CAS:
CAS с DRGNCAS с CNYACAS с ASHRCAS с RSBYCAS с FCACAS с KSTRCAS с NBCE
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

CAS vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAS c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.27

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.03

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.11

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.24

—

CAS vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAS и GXC

Максимальная просадка CAS за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-71.96%

+61.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-34.11%

+23.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-28.85%

+25.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAS и GXC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.80%

19.22%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

28.98%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

26.04%

+6.76%

Сравнение комиссий CAS и GXC

CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAS и GXC

Дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GXC в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.22%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

CAS and GXC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.

GXC has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.38% for CAS.

They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.59% for GXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAS и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор