Сравнение CAS с DBO
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. CAS is actively managed, while DBO is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CAS charges 0.88%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности CAS и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 84.75%
- 6 месяцев
- 81.10%
- 1 год
- 80.26%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам CAS и DBO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -1.66% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 5.18% |
Correlation
The correlation between CAS and DBO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов CAS и DBO
Секторы
CAS
DBO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CAS
DBO
Сырьевые материалы
CAS
-
DBO
-
Коммуникационные услуги
CAS
-
DBO
-
Потребительский циклический сектор
CAS
-
DBO
-
Потребительский защитный сектор
CAS
-
DBO
-
Энергетика
CAS
-
DBO
-
Здравоохранение
CAS
-
DBO
-
Промышленность
CAS
-
DBO
-
Недвижимость
CAS
-
DBO
-
Технологии
CAS
-
DBO
-
Коммунальные услуги
CAS
-
DBO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. DBO — Ранг доходности на риск
CAS
DBO
Сравнение CAS c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAS | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.61 | 0.02 | -3.63 |
Просадки
Сравнение просадок CAS и DBO
Максимальная просадка CAS за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -90.18% | +87.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -51.38% | +49.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -62.25% | +60.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 34.46% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 32.29% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 31.78% | -10.95% |
Сравнение комиссий CAS и DBO
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и DBO
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.90% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and DBO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для CAS и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор