Сравнение CAS с CDX
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAS charges 0.88%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности CAS и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и CDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 0.24% |
Correlation
The correlation between CAS and CDX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. CDX — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CDX
Сравнение CAS c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и CDX
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -13.24% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -6.53% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.36% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и CDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 5.78% | +23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 11.05% | +17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 11.05% | +17.86% |
Сравнение комиссий CAS и CDX
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и CDX
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and CDX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 0.00% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.26% for CDX.
Подберите оптимальное распределение для CAS и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор