Сравнение CAS с CAOS
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAS charges 0.88%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности CAS и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и CAOS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -1.66% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.02% |
Correlation
The correlation between CAS and CAOS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов CAS и CAOS
Секторы
CAS
CAOS
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CAS
CAOS
Сырьевые материалы
CAS
-
CAOS
Коммуникационные услуги
CAS
-
CAOS
Потребительский циклический сектор
CAS
-
CAOS
Потребительский защитный сектор
CAS
-
CAOS
Энергетика
CAS
-
CAOS
Здравоохранение
CAS
-
CAOS
Промышленность
CAS
-
CAOS
Недвижимость
CAS
-
CAOS
Технологии
CAS
-
CAOS
Коммунальные услуги
CAS
-
CAOS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. CAOS — Ранг доходности на риск
CAS
CAOS
Сравнение CAS c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAS | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.61 | 1.21 | -4.82 |
Просадки
Сравнение просадок CAS и CAOS
Максимальная просадка CAS за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -3.60% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.07% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.90% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 1.52% | +19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 4.26% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 4.26% | +16.57% |
Сравнение комиссий CAS и CAOS
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и CAOS
Ни CAS, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAS and CAOS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
CAS and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CAS is categorized as China Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Simplify and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для CAS и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор