Сравнение CARZ с TRFK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK).
CARZ и TRFK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и TRFK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARZ и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -18.28% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | -0.86% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у TRFK с доходностью -0.86%.
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
TRFK
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и TRFK
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Доходность на риск
CARZ vs. TRFK — Ранг доходности на риск
CARZ
TRFK
Сравнение CARZ c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARZ | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.32 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.95 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.19 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 5.21 | +8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARZ | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.32 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.00 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между CARZ и TRFK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и TRFK
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и TRFK
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и TRFK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARZ | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -29.06% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -19.56% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -14.05% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -6.21% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 8.21% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и TRFK
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеют волатильность 10.35% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARZ | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 9.87% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 20.60% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 31.56% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 28.63% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 28.63% | -2.60% |