Сравнение TRFK с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение TRFK с ^SP500TR

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRFK или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между TRFK и ^SP500TR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TRFK и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRFK

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRFK:

0.10

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Сортино

TRFK:

0.37

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Омега

TRFK:

1.05

^SP500TR:

1.08

Коэф-т Кальмара

TRFK:

0.12

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Мартина

TRFK:

0.42

^SP500TR:

1.43

Индекс Язвы

TRFK:

8.24%

^SP500TR:

4.19%

Дневная вол-ть

TRFK:

33.97%

^SP500TR:

18.99%

Макс. просадка

TRFK:

-29.06%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

TRFK:

-23.29%

^SP500TR:

-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -9.83%.

TRFK

С начала года

-16.57%

1 месяц

-10.85%

6 месяцев

-14.33%

1 год

10.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-9.83%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.33%

1 год

7.79%

5 лет

15.16%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRFK и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRFK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRFK c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TRFK: 0.10

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Сортино

TRFK: 0.37

^SP500TR: 0.57

Коэффициент Омега

TRFK: 1.05

^SP500TR: 1.08

Коэффициент Кальмара

TRFK: 0.12

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Мартина

TRFK: 0.42

^SP500TR: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRFK

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок TRFK и ^SP500TR

Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRFK

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и ^SP500TR

Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 18.95% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRFK

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TRFK с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TRFK и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRFK и ^SP500TR

TRFK

^SP500TR

Сравнение TRFK c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок TRFK и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество