PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с RXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARZ с RXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI).

CARZ и RXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и RXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARZ и RXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-8.47%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции CARZ превзошли акции RXI по среднегодовой доходности: 11.91% против 9.21% соответственно.

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%

RXI

1 день
0.76%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-9.10%
1 год
6.92%
3 года*
10.37%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с SMHCARZ с COWZCARZ с VCR
Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с IEDIRXI с XLPRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT

Сравнение комиссий CARZ и RXI

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RXI в 0.46%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

CARZ vs. RXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c RXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZRXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.33

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

0.65

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

0.49

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

1.73

+11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. RXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа RXI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и RXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZRXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.33

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.19

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между CARZ и RXI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и RXI

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности RXI в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.70%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%

Просадки

Сравнение просадок CARZ и RXI

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и RXI.

Загрузка...

Показатели просадок

CARZRXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-60.36%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-15.17%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-35.78%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-35.78%

-15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-12.03%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-10.56%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.31%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и RXI

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARZRXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

6.83%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

11.83%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

20.82%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

20.79%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

20.04%

+5.99%