Сравнение CARZ с ISHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP).
CARZ и ISHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. ISHP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Global E-Commerce Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и ISHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARZ и ISHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 54.66% | 11.39% | -23.91% | 25.47% |
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -14.81% | 12.27% | 24.17% | 22.24% | -33.79% | 30.09% | 15.33% | 19.74% | -2.04% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у ISHP с доходностью -14.81%.
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
ISHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и ISHP
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISHP в 0.60%.
Доходность на риск
CARZ vs. ISHP — Ранг доходности на риск
CARZ
ISHP
Сравнение CARZ c ISHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARZ | ISHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | -0.32 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | -0.31 | +2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.26 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | -0.74 | +14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARZ | ISHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.32 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.08 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CARZ и ISHP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и ISHP
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ISHP в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.57% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и ISHP
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки ISHP в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и ISHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARZ | ISHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -47.57% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -24.75% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -47.57% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -21.74% | +13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -12.55% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 8.68% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и ISHP
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARZ | ISHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 7.22% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 13.37% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 21.39% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 27.34% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 24.19% | +1.84% |