PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CARZ с ISHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с ISHP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds from First Trust - CARZ tracks the NASDAQ OMX Global Automobile (TR) while ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CARZ returned 14.19%/yr vs 2.17%/yr for ISHP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for ISHP.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и ISHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 33.71%, что значительно выше, чем у ISHP с доходностью -9.43%.

CARZ

1 день
-3.33%
1 месяц
-10.33%
6 месяцев
23.69%
С начала года
33.71%
1 год
65.95%
3 года*
22.91%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.56%

ISHP

1 день
0.49%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
-12.02%
С начала года
-9.43%
1 год
-10.08%
3 года*
8.59%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и ISHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		33.71%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-9.43%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%

Correlation

The correlation between CARZ and ISHP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.53

The correlation between CARZ and ISHP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CARZ и ISHP

Секторы
CARZ
ISHP

Технологии

34.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

21.9%
41.1%

Промышленность

8.6%
13.3%

Сырьевые материалы

6.7%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
24.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.6%

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
34.3%
ISHP
10.3%

Потребительский циклический сектор

CARZ
21.9%
ISHP
41.1%

Промышленность

CARZ
8.6%
ISHP
13.3%

Сырьевые материалы

CARZ
6.7%
ISHP

-

Коммуникационные услуги

CARZ
1.9%
ISHP
24.8%

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

ISHP
1.5%

Энергетика

CARZ

-

ISHP

-

Финансовые услуги

CARZ

-

ISHP
1.6%

Здравоохранение

CARZ

-

ISHP
2.5%

Недвижимость

CARZ

-

ISHP
4.9%

Коммунальные услуги

CARZ

-

ISHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с KGRNISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с QQQISHP с SPUU

Доходность на риск

CARZ vs. ISHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c ISHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARZISHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.57

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
-0.68

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.92

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

-0.41

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

-0.75

+15.00

CARZ vs. ISHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа ISHP равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и ISHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARZ и ISHP

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки ISHP в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и ISHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZISHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-47.57%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-24.75%

+9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-24.75%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-47.57%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.43%

-16.79%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-12.74%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

13.40%

-8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и ISHP

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZISHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

5.05%

+8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

14.34%

+12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

17.83%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

27.29%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

24.03%

+2.62%

Сравнение комиссий CARZ и ISHP

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISHP в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и ISHP

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности ISHP в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.31%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.15%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and ISHP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (13.72%) compared to ISHP (5.05%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs ISHP's -47.57%.

On 5-year performance, CARZ leads with 14.19% vs 2.17% for ISHP. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CARZ has performed better with a 14.19% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

CARZ has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.15% for ISHP.

CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.60% for ISHP.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и ISHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор