Сравнение CARY с VGMS
CARY (Angel Oak Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, CARY returned 6.25% vs 6.52% for VGMS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARY charges 0.80%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности CARY и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARY показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.48%.
CARY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARY и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 2.01% | 4.75% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.48% | 5.51% |
Correlation
The correlation between CARY and VGMS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between CARY and VGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARY vs. VGMS — Ранг доходности на риск
CARY
VGMS
Сравнение CARY c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARY | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.39 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 2.66 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.11 | 12.04 | +9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARY и VGMS
Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARY | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -2.46% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.46% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.18% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.30% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.54% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARY и VGMS
Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARY | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.06% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 2.64% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 3.27% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.24% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.24% | -0.51% |
Сравнение комиссий CARY и VGMS
CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARY и VGMS
Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VGMS в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.92% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.14% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARY and VGMS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGMS has higher volatility (1.06%) compared to CARY (0.62%). In terms of maximum drawdown, CARY dropped -1.96% vs VGMS's -2.46%.
On 1-year performance, VGMS leads with 6.52% vs 6.25% for CARY. On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGMS has performed better with a 6.52% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CARY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 5.14% for VGMS.
They also come from different issuers: Angel Oak and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.30% for VGMS.
CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARY и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор