PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

CARY и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и PSDM

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.97%7.54%-0.74%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

CARY

1 день
0.36%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с CDXCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTG
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий CARY и PSDM

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

CARY
Angel Oak Income ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

CARY vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.09

2.60

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.52

4.17

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.55

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.08

4.19

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

16.21

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSDM равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.60

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

2.99

-0.17

Корреляция

Корреляция между CARY и PSDM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и PSDM

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности PSDM в 5.32%

TTM202520242023
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок CARY и PSDM

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-1.19%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.19%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.45%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.17%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.31%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и PSDM

Angel Oak Income ETF (CARY) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) имеют волатильность 0.89% и 0.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.91%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

1.18%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

1.96%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

2.02%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

2.02%

+0.16%