PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с OGSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с OGSP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP).

CARY и OGSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и OGSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и OGSP

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.97%7.54%-0.74%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.63%6.22%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у OGSP с доходностью 0.63%.

CARY

1 день
0.36%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OGSP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

Obra High Grade Structured Products ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с CDXCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTG
Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с OOSPOGSP с VOOOGSP с FSECOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с USDXOGSP с STIP

Сравнение комиссий CARY и OGSP

CARY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OGSP в 0.90%.

OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF
CARY
Angel Oak Income ETF

Доходность на риск

CARY vs. OGSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c OGSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYOGSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.09

2.66

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.52

4.00

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.76

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.08

6.51

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

26.37

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. OGSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGSP равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и OGSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYOGSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.66

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

3.04

-0.21

Корреляция

Корреляция между CARY и OGSP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и OGSP

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности OGSP в 5.88%

TTM20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.88%5.88%4.55%

Просадки

Сравнение просадок CARY и OGSP

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и OGSP.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYOGSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-0.82%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-0.82%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.26%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.10%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.20%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и OGSP

Angel Oak Income ETF (CARY) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что CARY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYOGSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.31%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

1.16%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

2.01%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

2.00%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

2.00%

+0.18%