PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARY с MUSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CARY (Angel Oak Income ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CARY returned 7.35%/yr vs 6.30%/yr for MUSI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARY charges 0.80%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.

Доходность

Сравнение доходности CARY и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.59%.

CARY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.94%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.99%
3 года*
6.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARY и MUSI

2026 (YTD)2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		1.74%7.54%6.93%8.70%0.70%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.59%8.32%5.14%7.51%2.54%

Correlation

The correlation between CARY and MUSI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.55

Over the past year, CARY and MUSI have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CARY и MUSI

Секторы
CARY
MUSI

Сырьевые материалы

100.0%

-

Финансовые услуги

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

22.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

77.9%

Сырьевые материалы

CARY
100.0%
MUSI

-

Финансовые услуги

CARY
1.0%
MUSI

-

Коммуникационные услуги

CARY

-

MUSI

-

Потребительский циклический сектор

CARY

-

MUSI

-

Потребительский защитный сектор

CARY

-

MUSI

-

Энергетика

CARY

-

MUSI

-

Здравоохранение

CARY

-

MUSI
22.1%

Промышленность

CARY

-

MUSI

-

Недвижимость

CARY

-

MUSI

-

Технологии

CARY

-

MUSI

-

Коммунальные услуги

CARY

-

MUSI
77.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM

Доходность на риск

CARY vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYMUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
1.80

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.28
2.71

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.34

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

2.16

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.64

7.76

+15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа MUSI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

1.80

+2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.45

+2.20

Просадки

Сравнение просадок CARY и MUSI

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и MUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARYMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-13.91%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.78%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

-4.16%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.14%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-4.22%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.77%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и MUSI

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.56%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARYMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.24%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

2.60%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

3.34%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

4.85%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

4.85%

-2.11%

Сравнение комиссий CARY и MUSI

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и MUSI

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности MUSI в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021
CARY
Angel Oak Income ETF		5.93%6.13%6.10%6.38%0.48%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.15%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Часто задаваемые вопросы

CARY and MUSI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSI has higher volatility (1.24%) compared to CARY (0.56%). In terms of maximum drawdown, CARY dropped -1.96% vs MUSI's -13.91%.

On 3-year performance, CARY leads with 7.35% vs 6.30% for MUSI. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CARY has performed better with a 7.35% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 5.15% for MUSI.

They also come from different issuers: Angel Oak and American Century. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.36% for MUSI.

CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARY и MUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор