Сравнение CARY с IRVH
CARY (Angel Oak Income ETF) and IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak, while IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, CARY returned 7.23%/yr vs -0.10%/yr for IRVH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CARY charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for IRVH.
Доходность
Сравнение доходности CARY и IRVH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARY показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -4.34%.
CARY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARY и IRVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 2.41% | 7.54% | 6.93% | 8.70% | 0.58% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | 2.57% |
Correlation
The correlation between CARY and IRVH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARY vs. IRVH — Ранг доходности на риск
CARY
IRVH
Сравнение CARY c IRVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARY | IRVH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 0.90 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | -0.49 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.87 | -1.02 | +21.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARY и IRVH
Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и IRVH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARY | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -14.98% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -6.28% | +5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -8.03% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -11.26% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -9.74% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 3.00% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARY и IRVH
Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.62%, в то время как у Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARY | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.28% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 3.36% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 4.79% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 8.74% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.72% | 8.74% | -6.02% |
Сравнение комиссий CARY и IRVH
CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IRVH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARY и IRVH
Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности IRVH в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.94% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
CARY and IRVH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVH has higher volatility (1.28%) compared to CARY (0.62%). In terms of maximum drawdown, CARY dropped -1.96% vs IRVH's -14.98%.
On 3-year performance, CARY leads with 7.23% vs -0.10% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARY has performed better with a 7.23% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CARY has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 5.66% for IRVH.
CARY is categorized as Multisector Bonds, while IRVH is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Angel Oak and Global X. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.50% for IRVH.
CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARY и IRVH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор