PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с IRVH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с IRVH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH).

CARY и IRVH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и IRVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и IRVH

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-2.41%7.71%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -2.41%.

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IRVH

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-2.29%
1 год
0.59%
3 года*
-0.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTG
Часто сравнивают с IRVH:
IRVH с RINFIRVH с SPYIRVH с FIPDXIRVH с SCHPIRVH с LTPZIRVH с VOOIRVH с IVOL

Сравнение комиссий CARY и IRVH

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IRVH в 0.50%.

CARY
Angel Oak Income ETF
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Доходность на риск

CARY vs. IRVH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c IRVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYIRVHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

0.09

+2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.48

0.17

+4.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.02

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

0.08

+4.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

0.18

+18.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. IRVH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа IRVH равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и IRVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYIRVHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.09

+2.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

-0.20

+3.01

Корреляция

Корреляция между CARY и IRVH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и IRVH

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности IRVH в 5.37%

TTM2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		5.37%4.89%3.34%3.69%2.73%

Просадки

Сравнение просадок CARY и IRVH

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и IRVH.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYIRVHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-14.98%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-4.59%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-9.47%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-9.73%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.99%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и IRVH

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYIRVHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

2.13%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

3.51%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

6.29%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

9.02%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

9.02%

-6.84%