PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с IRVH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARY с IRVH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARY (Angel Oak Income ETF) and IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak, while IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, CARY returned 7.40%/yr vs -0.70%/yr for IRVH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CARY charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for IRVH.

Доходность

Сравнение доходности CARY и IRVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -3.32%.

CARY

1 день
0.10%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.20%
1 год
6.99%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

IRVH

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-1.82%
3 года*
-0.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARY и IRVH

2026 (YTD)2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		1.84%7.54%6.93%8.70%0.70%
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-3.32%7.71%-5.49%0.83%2.53%

Correlation

The correlation between CARY and IRVH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF
Часто сравнивают с IRVH:
IRVH с RINFIRVH с SPYIRVH с FIPDXIRVH с SCHPIRVH с LTPZIRVH с IVOLIRVH с VOO

Доходность на риск

CARY vs. IRVH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c IRVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYIRVHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.99
-0.37

+4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.32
-0.49

+6.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

0.95

+0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

-0.37

+5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.82

-0.77

+24.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. IRVH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.99, что выше коэффициента Шарпа IRVH равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и IRVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYIRVHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99

-0.37

+4.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

-0.22

+2.88

Просадки

Сравнение просадок CARY и IRVH

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и IRVH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARYIRVHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-14.98%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-4.94%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

-8.03%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-10.32%

+10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-9.72%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.35%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и IRVH

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.56%, в то время как у Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARYIRVHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.71%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

3.27%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

4.96%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

8.84%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

8.84%

-6.11%

Сравнение комиссий CARY и IRVH

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IRVH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и IRVH

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности IRVH в 5.56%

ПозицияTTM2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		5.93%6.13%6.10%6.38%0.48%
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		5.56%4.89%3.34%3.69%2.73%

Часто задаваемые вопросы

CARY and IRVH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRVH has higher volatility (0.71%) compared to CARY (0.56%). In terms of maximum drawdown, CARY dropped -1.96% vs IRVH's -14.98%.

On 3-year performance, CARY leads with 7.40% vs -0.70% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CARY has performed better with a 7.40% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 5.56% for IRVH.

CARY is categorized as Multisector Bonds, while IRVH is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Angel Oak and Global X. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.50% for IRVH.

CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARY и IRVH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор