Сравнение CARY с CLOZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).
CARY и CLOZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CARY и CLOZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARY и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 0.96% | 7.54% | -0.74% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | -1.42% | 5.99% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -1.42%.
CARY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARY и CLOZ
CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.
Доходность на риск
CARY vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
CARY
CLOZ
Сравнение CARY c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARY | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 0.85 | +2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.48 | 1.13 | +3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.24 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 1.23 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.21 | 3.89 | +14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARY | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 0.85 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.82 | 2.55 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CARY и CLOZ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARY и CLOZ
Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности CLOZ в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | 7.93% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
Просадки
Сравнение просадок CARY и CLOZ
Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и CLOZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARY | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -5.32% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -3.90% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.66% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.37% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.23% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARY и CLOZ
Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARY | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.37% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 2.94% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 5.50% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 3.83% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 3.83% | -1.65% |