PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с BLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARY с BLUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CARY (Angel Oak Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARY charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.

Доходность

Сравнение доходности CARY и BLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.27%.

CARY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.94%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLUI

1 день
-0.19%
1 месяц
0.02%
С начала года
3.27%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARY и BLUI

2026 (YTD)2025
CARY
Angel Oak Income ETF		1.74%4.15%
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		3.27%3.80%

Correlation

The correlation between CARY and BLUI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов CARY и BLUI

Секторы
CARY
BLUI

Сырьевые материалы

100.0%

-

Финансовые услуги

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

46.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

51.0%

Технологии

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Сырьевые материалы

CARY
100.0%
BLUI

-

Финансовые услуги

CARY
1.0%
BLUI

-

Коммуникационные услуги

CARY

-

BLUI

-

Потребительский циклический сектор

CARY

-

BLUI
0.3%

Потребительский защитный сектор

CARY

-

BLUI

-

Энергетика

CARY

-

BLUI
46.7%

Здравоохранение

CARY

-

BLUI

-

Промышленность

CARY

-

BLUI

-

Недвижимость

CARY

-

BLUI
51.0%

Технологии

CARY

-

BLUI
0.6%

Коммунальные услуги

CARY

-

BLUI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

Bluemonte Diversified Income ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF
Часто сравнивают с BLUI:
BLUI с BLTDBLUI с BLGRBLUI с BDBTBLUI с ABIBLUI с BLSTBLUI с BLUCBLUI с BLUX

Доходность на риск

CARY vs. BLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BLUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c BLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYBLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. BLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYBLUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

1.97

+0.68

Просадки

Сравнение просадок CARY и BLUI

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и BLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARYBLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-2.43%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.43%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.37%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и BLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARYBLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

3.89%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

3.89%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

3.89%

-1.15%

Сравнение комиссий CARY и BLUI

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BLUI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и BLUI

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности BLUI в 4.72%

ПозицияTTM2025202420232022
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		4.72%2.91%0.00%0.00%0.00%
CARY
Angel Oak Income ETF		5.93%6.13%6.10%6.38%0.48%

Часто задаваемые вопросы

CARY and BLUI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLUI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLUI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 4.72% for BLUI.

They also come from different issuers: Angel Oak and Bluemonte. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.75% for BLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARY и BLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор