Сравнение CARU с XTJL
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. CARU is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 15.58% for XTJL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности CARU и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.38% | 15.42% | 14.43% | 7.44% |
Correlation
The correlation between CARU and XTJL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between CARU and XTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. XTJL — Ранг доходности на риск
CARU
XTJL
Сравнение CARU c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.46 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.06 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 17.30 | -17.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.11 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.65 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и XTJL
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -23.24% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -5.12% | -45.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | 0.00% | -38.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -4.04% | -31.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 0.90% | +23.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и XTJL
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 0.31% | +22.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 5.72% | +44.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 7.42% | +61.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 15.21% | +65.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 15.21% | +65.01% |
Сравнение комиссий CARU и XTJL
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и XTJL
Ни CARU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and XTJL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (22.69%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 15.58% vs -12.69% for CARU. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 15.58% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
CARU and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор