Сравнение CARU с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
CARU и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CARU и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и XTJL
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
CARU vs. XTJL — Ранг доходности на риск
CARU
XTJL
Сравнение CARU c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.88 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.41 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.18 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 7.45 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.88 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.57 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между CARU и XTJL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и XTJL
Ни CARU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CARU и XTJL
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -23.24% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -13.81% | -37.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -2.12% | -44.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -4.18% | -31.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 2.19% | +17.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и XTJL
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 4.50% | +20.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 6.30% | +46.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 18.18% | +63.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 15.46% | +65.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 15.46% | +65.21% |