Сравнение CARU с XTJL
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. CARU is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, CARU returned -10.92%/yr vs 14.08%/yr for XTJL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности CARU и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.
CARU
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -26.40%
- С начала года
- -20.90%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- -10.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -20.90% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 15.42% | 14.43% | 7.44% |
Correlation
The correlation between CARU and XTJL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between CARU and XTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. XTJL — Ранг доходности на риск
CARU
XTJL
Сравнение CARU c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.72 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 15.38 | -15.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и XTJL
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -23.24% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -5.12% | -45.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -16.70% | -49.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.54% | -0.42% | -37.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -3.95% | -32.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 0.90% | +26.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и XTJL
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 1.39% | +19.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | 5.73% | +47.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.43% | 7.40% | +63.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.03% | 15.10% | +64.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.03% | 15.05% | +64.98% |
Сравнение комиссий CARU и XTJL
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и XTJL
Ни CARU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and XTJL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (21.36%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs XTJL's -23.24%.
On 3-year performance, XTJL leads with 14.08% vs -10.92% for CARU. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.08% return vs -10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
CARU and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор