Сравнение CARU с XDSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).
CARU и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CARU и XDSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | -4.22% | 14.22% | 23.12% | 3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и XDSQ
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Доходность на риск
CARU vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
CARU
XDSQ
Сравнение CARU c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.81 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.27 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.21 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.87 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.81 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.61 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между CARU и XDSQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и XDSQ
Ни CARU, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CARU и XDSQ
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и XDSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -26.06% | -40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -12.18% | -38.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -6.46% | -39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -5.08% | -30.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 2.50% | +16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и XDSQ
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 5.68% | +19.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 9.63% | +43.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 17.99% | +63.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 15.32% | +65.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 15.32% | +65.35% |