Сравнение CARU с XDQQ
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. CARU is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 3 years, CARU returned -10.92%/yr vs 15.20%/yr for XDQQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.
Доходность
Сравнение доходности CARU и XDQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -0.61%.
CARU
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -26.40%
- С начала года
- -20.90%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- -10.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDQQ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -3.26%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -20.90% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | -0.61% | 13.75% | 31.47% | 5.51% |
Correlation
The correlation between CARU and XDQQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between CARU and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
CARU
XDQQ
Сравнение CARU c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.94 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 4.20 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и XDQQ
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и XDQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -35.63% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -11.84% | -39.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -23.17% | -43.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.54% | -3.50% | -34.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -10.61% | -25.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 2.64% | +24.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и XDQQ
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 4.48% | +16.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | 10.84% | +42.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.43% | 14.40% | +56.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.03% | 19.89% | +60.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.03% | 19.53% | +60.50% |
Сравнение комиссий CARU и XDQQ
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и XDQQ
Ни CARU, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and XDQQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (21.36%) compared to XDQQ (4.48%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs XDQQ's -35.63%.
On 3-year performance, XDQQ leads with 15.20% vs -10.92% for CARU. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XDQQ has performed better with a 15.20% return vs -10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
CARU and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.79% for XDQQ.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и XDQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор