Сравнение CARU с XDQQ
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. CARU is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 17.22% for XDQQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.
Доходность
Сравнение доходности CARU и XDQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDQQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 2.62% | 13.75% | 31.47% | 5.46% |
Correlation
The correlation between CARU and XDQQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between CARU and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
CARU
XDQQ
Сравнение CARU c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.46 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 6.63 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.25 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.46 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и XDQQ
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и XDQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -35.63% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -11.84% | -39.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | -0.01% | -38.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -10.83% | -25.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 2.60% | +21.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и XDQQ
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 0.36% | +22.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 11.10% | +38.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 13.80% | +54.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 19.80% | +60.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 19.65% | +60.57% |
Сравнение комиссий CARU и XDQQ
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и XDQQ
Ни CARU, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and XDQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (22.69%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs XDQQ's -35.63%.
On 1-year performance, XDQQ leads with 17.22% vs -12.69% for CARU. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDQQ has performed better with a 17.22% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
CARU and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.79% for XDQQ.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и XDQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор